首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
蒙特卡罗模拟法实施的步骤,包括()。 A是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽祥,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景 B根据组合价值...
蒙特卡罗模拟法实施的步骤,包括()。 A是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽祥,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景 B根据组合价值...
admin
2020-12-24
72
问题
蒙特卡罗模拟法实施的步骤,包括()。
A是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽祥,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景
B根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR
C要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据数据来估计出联合分布的参数
D是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样
选项
答案
ABCD
解析
蒙特卡罗模拟法实施的步骤: 第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据数据来估计出联合分布的参数; 第二步,是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景; 第三步,是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样; 第四步,根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/te98KKKQ
相关试题推荐
根据投资领域不同,股权投资基金可以分为()。 Ⅰ.狭义创业投资基金 Ⅱ.并购基金 Ⅲ.不动产基金 Ⅳ.基础设施基金 Ⅴ.定向增发投资基金A、Ⅰ.Ⅱ.
股权投资基金管理人内部控制,是指股权投资基金管理人为(),在充分考虑内外部环境的基础上,对经营过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措...
以公司形式设立的创业投资企业,可以委托其他创业投资企业或创业投资管理顾问企业作为管理顾问机构,并负责()业务。A、法律B、投资管理C、合规性理D、风险管
有关于市净率倍数法的公式法错误的是()。A、市净率倍数=股权价值+净资产B、市净率倍数=净资产+每股净资产C、每股价值=每股净资产x市净率倍数D、股权价
私募基金管理人内部控制总体目标说法错误的是()A、保证基金最低投资收益B、保证遵守私募基金相关法律法规和自律规则C、防范经营风险,确保经营业务的稳健运行
并购方式实现退出的程序,可分为以下()步骤: Ⅰ、股权转让交易双方协商并达成初步意向。受让方对目标公司进行尽职调查。 Ⅱ、履行必需的法律程序,转让方股...
根据《公司法》的规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起()内不得转让。A、五年B、一年C、两年D、六个月
股权投资基金在投资者的资产配置中通常具有()的特点。A、低风险,低期望收益B、低风险,高期望收益C、高风险,高期望收益D、高风险,低期望收益
股权投资基金监管的目标是()。A、保护基金投资者合法权益B、防范系统性金融风险C、以上都是D、以上都不是
投资决策委员会由股权投资管理机构的()等组成。 Ⅰ、主要负责人(董事长、总裁等) Ⅱ、风险控制负责人 Ⅲ、投资负责人 Ⅳ、行业专家?A、Ⅱ.Ⅲ.ⅣB
随机试题
患者女性,68岁,上腹部触及搏动性包块,轻度压痛。超声特征:腹主动脉局部呈瘤样增
船舶生产能力指标有( )等数量指标构成。
Theproposalwasendorsedbythemajorit
甘草的功效有
MCV>94fl,MCH>32pg,MCHC正常(34%),红细胞胞核发育落后于胞质,中性粒细胞分叶过多()A.营养性巨幼细胞性贫血B.溶血性贫血C
随着经济的快速发展和物质生活水平的提高,人们的精神文化需求日益增长,迫切要求通过深化体制改革激发文化发展的活力,为人民群众提供更多更好的文化产品和文化服务...
马拉松运动中,当机体摄氧量能够满足需氧量要求时,人体技能水平处于()。A.进入工作状态B.真稳定状态C.假稳定状态D.疲劳状态
教师组织课堂空间的方法一般有两种,即按领域原则和按()。A.年龄B.大小C.用途D.功能
8岁以下儿童禁用的是A.四环素类B.氟喹诺酮类C.地西泮D.吲哚美辛E.苯海拉明
补偿中最重要的是(),因为它是整个生态环境功能所赖的基础。A:植被补偿B:经济补偿C:耕地补偿D:森林补偿