蒙特卡罗模拟法实施的步骤，包括（）。 A是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽祥，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景 B根据组合价值...

admin2020-12-24 65

问题蒙特卡罗模拟法实施的步骤，包括（）。
A是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽祥，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景
B根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR
C要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据数据来估计出联合分布的参数
D是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样

选项

答案ABCD

解析蒙特卡罗模拟法实施的步骤：第一步，要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据数据来估计出联合分布的参数；第二步，是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景；第三步，是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样；第四步，根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/te98KKKQ

相关试题推荐

随机试题

蒙特卡罗模拟法实施的步骤，包括（）。 A是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽祥，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景 B根据组合价值...

根据投资领域不同，股权投资基金可以分为（）。 Ⅰ.狭义创业投资基金 Ⅱ.并购基金 Ⅲ.不动产基金 Ⅳ.基础设施基金 Ⅴ.定向增发投资基金A、Ⅰ.Ⅱ.

股权投资基金管理人内部控制，是指股权投资基金管理人为（），在充分考虑内外部环境的基础上，对经营过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措...

以公司形式设立的创业投资企业，可以委托其他创业投资企业或创业投资管理顾问企业作为管理顾问机构，并负责（）业务。A、法律B、投资管理C、合规性理D、风险管

有关于市净率倍数法的公式法错误的是（）。A、市净率倍数=股权价值+净资产B、市净率倍数=净资产+每股净资产C、每股价值=每股净资产x市净率倍数D、股权价

私募基金管理人内部控制总体目标说法错误的是（）A、保证基金最低投资收益B、保证遵守私募基金相关法律法规和自律规则C、防范经营风险，确保经营业务的稳健运行

并购方式实现退出的程序，可分为以下（）步骤： Ⅰ、股权转让交易双方协商并达成初步意向。受让方对目标公司进行尽职调查。 Ⅱ、履行必需的法律程序，转让方股...

根据《公司法》的规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起（）内不得转让。A、五年B、一年C、两年D、六个月

股权投资基金在投资者的资产配置中通常具有（）的特点。A、低风险，低期望收益B、低风险，高期望收益C、高风险，高期望收益D、高风险，低期望收益

股权投资基金监管的目标是（）。A、保护基金投资者合法权益B、防范系统性金融风险C、以上都是D、以上都不是

投资决策委员会由股权投资管理机构的（）等组成。 Ⅰ、主要负责人（董事长、总裁等） Ⅱ、风险控制负责人 Ⅲ、投资负责人 Ⅳ、行业专家?A、Ⅱ.Ⅲ.ⅣB

（82-85题共用题干） 30周早产，体重1000g，生后2天，出生时重度窒息

以下为小儿能量需求中特有的是

学生的人际关系困境主要有以下()几种类型。

把银行理财产品分为开放式产品和封闭式产品是按（　）划分的。

新生儿败血症()A.第2胎第2产。出生20小时出现黄疸，且很快加深，烦躁不安，尖叫B.早产儿，出生时窒息。生后第2天黄疸伴气促C.孕34周出生，生后

患者，女，38岁。突然感到腹痛难忍，面色苍白、出冷汗来院就诊，在医生未确诊之前，值班护士的做法不妥的是A.测量生命体征B.与医生沟通，留血标本C.了解病史

下列哪项不符合胸腔渗出液的特点A.比重≥1.018B.胸水蛋白定量〉30g/LC.Rivalta试验（+）D.细胞数＜100X106/L

我国现行投资估算中建设管理费应包括（　　）。A.业务员招待费B.竣工验收费C.环境影响评价费D.工程监理费E.工程保险费

背景：某施工单位承接了某项工程的总包施工任务，该工程由A、B、C、D、E 五项工作组成，施工场地狭小。为了进行成本控制，项目经理部对各项工作进行...

为了提高原材料质量和降低原材料采购成本，某中药厂生产企业投资开发了一个属于自己的中药材种植基地。这种战略属于(　　)战略。A.前向一体化B.后向一体化C

蒙特卡罗模拟法实施的步骤，包括（）。 A是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽祥，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景 B根据组合价值...

根据投资领域不同，股权投资基金可以分为（）。 Ⅰ.狭义创业投资基金 Ⅱ.并购基金 Ⅲ.不动产基金 Ⅳ.基础设施基金 Ⅴ.定向增发投资基金A、Ⅰ.Ⅱ.

股权投资基金管理人内部控制，是指股权投资基金管理人为（），在充分考虑内外部环境的基础上，对经营过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措...

以公司形式设立的创业投资企业，可以委托其他创业投资企业或创业投资管理顾问企业作为管理顾问机构，并负责（）业务。A、法律B、投资管理C、合规性理D、风险管

有关于市净率倍数法的公式法错误的是（）。A、市净率倍数=股权价值+净资产B、市净率倍数=净资产+每股净资产C、每股价值=每股净资产x市净率倍数D、股权价

私募基金管理人内部控制总体目标说法错误的是（）A、保证基金最低投资收益B、保证遵守私募基金相关法律法规和自律规则C、防范经营风险，确保经营业务的稳健运行

并购方式实现退出的程序，可分为以下（）步骤： Ⅰ、股权转让交易双方协商并达成初步意向。受让方对目标公司进行尽职调查。 Ⅱ、履行必需的法律程序，转让方股...

根据《公司法》的规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起（）内不得转让。A、五年B、一年C、两年D、六个月

股权投资基金在投资者的资产配置中通常具有（）的特点。A、低风险，低期望收益B、低风险，高期望收益C、高风险，高期望收益D、高风险，低期望收益

股权投资基金监管的目标是（）。A、保护基金投资者合法权益B、防范系统性金融风险C、以上都是D、以上都不是

投资决策委员会由股权投资管理机构的（）等组成。 Ⅰ、主要负责人（董事长、总裁等） Ⅱ、风险控制负责人 Ⅲ、投资负责人 Ⅳ、行业专家?A、Ⅱ.Ⅲ.ⅣB

（82-85题共用题干） 30周早产，体重1000g，生后2天，出生时重度窒息

以下为小儿能量需求中特有的是

学生的人际关系困境主要有以下()几种类型。

把银行理财产品分为开放式产品和封闭式产品是按（ ）划分的。

新生儿败血症()A.第2胎第2产。出生20小时出现黄疸，且很快加深，烦躁不安，尖叫B.早产儿，出生时窒息。生后第2天黄疸伴气促C.孕34周出生，生后

患者，女，38岁。突然感到腹痛难忍，面色苍白、出冷汗来院就诊，在医生未确诊之前，值班护士的做法不妥的是A.测量生命体征B.与医生沟通，留血标本C.了解病史

下列哪项不符合胸腔渗出液的特点A.比重≥1.018B.胸水蛋白定量〉30g/LC.Rivalta试验（+）D.细胞数＜100X106/L

我国现行投资估算中建设管理费应包括（ ）。A.业务员招待费B.竣工验收费C.环境影响评价费D.工程监理费E.工程保险费

背景： 某施工单位承接了某项工程的总包施工任务，该工程由A、B、C、D、E 五项工作组成，施工场地狭小。为了进行成本控制， 项目经理部对各项工作进行...

为了提高原材料质量和降低原材料采购成本，某中药厂生产企业投资开发了一个属于自己的中药材种植基地。这种战略属于( )战略。A.前向一体化B.后向一体化C

把银行理财产品分为开放式产品和封闭式产品是按（　）划分的。

我国现行投资估算中建设管理费应包括（　　）。A.业务员招待费B.竣工验收费C.环境影响评价费D.工程监理费E.工程保险费

背景：某施工单位承接了某项工程的总包施工任务，该工程由A、B、C、D、E 五项工作组成，施工场地狭小。为了进行成本控制，项目经理部对各项工作进行...

为了提高原材料质量和降低原材料采购成本，某中药厂生产企业投资开发了一个属于自己的中药材种植基地。这种战略属于(　　)战略。A.前向一体化B.后向一体化C