蒙特卡罗模拟法实施的步骤，包括（）。 A是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽祥，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景 B根据组合价值...

admin2020-12-24 70

问题蒙特卡罗模拟法实施的步骤，包括（）。
A是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽祥，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景
B根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR
C要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据数据来估计出联合分布的参数
D是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样

选项

答案ABCD

解析蒙特卡罗模拟法实施的步骤：第一步，要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据数据来估计出联合分布的参数；第二步，是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景；第三步，是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样；第四步，根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/te98KKKQ

相关试题推荐

随机试题

蒙特卡罗模拟法实施的步骤，包括（）。 A是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽祥，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景 B根据组合价值...

根据投资领域不同，股权投资基金可以分为（）。 Ⅰ.狭义创业投资基金 Ⅱ.并购基金 Ⅲ.不动产基金 Ⅳ.基础设施基金 Ⅴ.定向增发投资基金A、Ⅰ.Ⅱ.

股权投资基金管理人内部控制，是指股权投资基金管理人为（），在充分考虑内外部环境的基础上，对经营过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措...

以公司形式设立的创业投资企业，可以委托其他创业投资企业或创业投资管理顾问企业作为管理顾问机构，并负责（）业务。A、法律B、投资管理C、合规性理D、风险管

有关于市净率倍数法的公式法错误的是（）。A、市净率倍数=股权价值+净资产B、市净率倍数=净资产+每股净资产C、每股价值=每股净资产x市净率倍数D、股权价

私募基金管理人内部控制总体目标说法错误的是（）A、保证基金最低投资收益B、保证遵守私募基金相关法律法规和自律规则C、防范经营风险，确保经营业务的稳健运行

并购方式实现退出的程序，可分为以下（）步骤： Ⅰ、股权转让交易双方协商并达成初步意向。受让方对目标公司进行尽职调查。 Ⅱ、履行必需的法律程序，转让方股...

根据《公司法》的规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起（）内不得转让。A、五年B、一年C、两年D、六个月

股权投资基金在投资者的资产配置中通常具有（）的特点。A、低风险，低期望收益B、低风险，高期望收益C、高风险，高期望收益D、高风险，低期望收益

股权投资基金监管的目标是（）。A、保护基金投资者合法权益B、防范系统性金融风险C、以上都是D、以上都不是

投资决策委员会由股权投资管理机构的（）等组成。 Ⅰ、主要负责人（董事长、总裁等） Ⅱ、风险控制负责人 Ⅲ、投资负责人 Ⅳ、行业专家?A、Ⅱ.Ⅲ.ⅣB

下列罪名中，个人不能构成犯罪主体的是（）。[2013年11月真题] A．背信运

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。

患者右上后牙半年来咬物不适，偶有咬到一处时锐痛。检查：右上4567未见龋及牙周袋

摄像机镜头常用的焦距有()。

企业的外部经营环境可以分为宏观环境和微观环境，其中微观环境包括()。

适宜卡介苗(BCG)接种的主要对象是 A.结核性脑膜炎患者 B.结核菌素试验

问题解决的基本特征包括（）。A.结构性B.目的性C.认知性D.序列性E.创造性

9岁的王小花没钱买玩具，向父母要钱遭拒绝。某日，王小花随父母到姨妈李某家玩，见梳妆台上有一个金戒指（价值2500元）随即偷偷放进自己的口袋。当日，王小花将...

病毒性肝炎中见明显碎片状坏死和桥接,坏死的是A.急性黄疸型肝炎B.亚急性重型肝炎C.慢性持续性肝炎D.慢性活动性肝炎E.急性重型肝炎

根据《招标投标法实施条例》，下列项目中可以邀请招标的是()。A.采购人依法能够自行建设、生产或者提供的B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工