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蒙特卡罗模拟法实施的步骤，包括（）。 A是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽祥，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景 B根据组合价值...
蒙特卡罗模拟法实施的步骤，包括（）。 A是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽祥，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景 B根据组合价值...
admin
2020-12-24
37
问题
蒙特卡罗模拟法实施的步骤，包括（）。
A是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽祥，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景
B根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR
C要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据数据来估计出联合分布的参数
D是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样
选项
答案
ABCD
解析
蒙特卡罗模拟法实施的步骤： 第一步，要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据数据来估计出联合分布的参数； 第二步，是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景； 第三步，是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样； 第四步，根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。
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