确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型,必须首先确定三个系数,

tikufree2019-12-17  33

问题 确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型,必须首先确定三个系数, 不包括( )。 A.金额数目 B.持有期间的长短C.置信区间的大小 D.观察期间

选项

答案A

解析确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型,必须首先确 定以下三个系数:一是持有期间的长短;二是置信区间的大小;三是观察期间。
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