2. 财务会计
  3. 下列关于B－S－M定价模型基本假设的内容中正确的有（　　）。 A． 期权有效

下列关于B－S－M定价模型基本假设的内容中正确的有（　　）。 A． 期权有效

免费考试题库2020-05-20  36
问题 下列关于B－S－M定价模型基本假设的内容中正确的有（　　）。 A． 期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 B． 标的资产的价格波动率为常数 C． 无套利市场 D． 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
选项
答案ABCD
解析B－S－M定价模型有以下6个基本假设：①标的资产价格服从几何布朗运动；②标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空；③期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金；④标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃；⑤标的资产的价格波动率为常数；⑥无套利市场。
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