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  3. 共用题干 4月15日，某机构预计6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票，当天价格分别为20元、25元、50元，如果当时就有资金，...

共用题干 4月15日，某机构预计6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票，当天价格分别为20元、25元、50元，如果当时就有资金，...

admin2020-12-24  50
问题 共用题干
4月15日，某机构预计6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票，当天价格分别为20元、25元、50元，如果当时就有资金，每个股票投入100万元就可以分别买进5万股、4万股和2万股。由于当时股市处于行情看涨期，该机构担心2个月后资金到账时股价已上涨，就买不到这么多数量股票了。于是，该机构打算采取买进中证500股指期货合约的方法套期保值，以锁定购股成本。
选项 假定相应的6月到期的中证500期指为2500点，每点乘数为200元。三只股票的β系数分别为1.5、1.3和0.8，则应该买进()手期指合约。
A:6
B:7
C:8
D:9
答案B
解析三只股票组合的β系数=1.5*(100/300)-1.3*(100/300)+0.8*(100/300)=1.2；应该买进期指合约数=1.2*3000000/(2500*200)-7.2≈7（手）。


23*5万股+28.25*4万股+54*2万股=336（万元），显然，资金缺口为36万元。


(2750-2500)*200*7=35（万元），尚缺资金缺口1万元。
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