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共用题干 零息债券的价格反映了远期利率,具体如表3-11所示。除了零息债券,刘女士还购买了一种3年期的债券,面值1000元,每年付息60元。根据案例回答...
共用题干 零息债券的价格反映了远期利率,具体如表3-11所示。除了零息债券,刘女士还购买了一种3年期的债券,面值1000元,每年付息60元。根据案例回答...
admin
2020-12-24
8
问题
共用题干
零息债券的价格反映了远期利率,具体如表3-11所示。除了零息债券,刘女士还购买了一种3年期的债券,面值1000元,每年付息60元。
根据案例回答82—85题。
选项
根据预期假定,该债券的预期可实现的复利收益率是()。
A:6.66%
B:6.85%
C:6.93%
D:7.22%
答案
A
解析
债券的价格=60*111.05+60*1/(1.05*1.07)+1060*1/(1.05*1.07*1.08)=984.10(元)。
债券到期收益率:60/(1+Y
TM
)+60/(1+Y
TM
)
2
+(1000+60)/(1+Y
TM
)
3
=984.10(元),可得:Y
TM
=6.602%。
60*1.07*1.08+60*1.08+1060=1194.14(元),设预期可实现的复利收益率为y
已实现
,可得:
解得:y
已实现
=6.66%。
一年后,债券的价格=60/(1+7%)+1060/(1+7%)
2
=981.92(元);其中,资本损失为:984.10-981.92=2.18(元),持有期间的收益=[60+(-2.18)]/984.10=0.0588,即5.88%。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/trJQKKKQ
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