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假定组合经理购买了 1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付
假定组合经理购买了 1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付
tikufree
2020-05-20
50
问题
假定组合经理购买了 1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值,债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M,因此,该风险债券的收益为( ),那么( )。
选项
A.$80M,信用违约头寸的收益为0,因为它已经处于期权虚值状态B.$ 80M,信用违约头寸的收益为$20MC.$ 80M,信用违约头寸的收益为$80MD.$80M,信用违约头寸的收益为$100M
答案
B
解析
答案为B。如果公司的价值只有$80M,则风险债务的持有人可能会遭遇$20M的损失,除非他也持有一笔信用违约头寸能够盈利$ 20M。因此,该风险债券的收益为$80M,信用违约头寸的收益$20M,那么套期保值的收益为$100M,具有信用违约头寸保值的风险债券的收益计算如下:[img]/upload/tiku/105/526495_1.jpg[/img]
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