2. 财务会计
  3. 某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表8-1所示，其中

某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表8-1所示，其中

天天题库2020-05-20  63
问题 某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表8-1所示，其中所含零息债券的价值为92.5元，期权价值为6.9元，则这家金融机构所面临的风险暴露是（　　）。表8-1　某结构化产品基本特征 A． 做空了4625万元的零息债券 B． 做多了345万元的欧式期权 C． 做多了4625万元的零息债券 D． 做空了345万元的美式期权
选项
答案A
解析在发行这款产品之后，金融机构就面临着市场风险，具体而言，金融机构相当于做空了价值92.5×50=4625（万元）的1年期零息债券，同时做空了价值为6.9×50=345（万元）的普通欧式看涨期权。
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