关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ．考虑了“肥尾”现

tikufree2020-05-20 38

问题关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．考虑了“肥尾”现象Ⅱ．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动Ⅲ．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型Ⅳ．存在模型风险 A． Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B． Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C． Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D． Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

选项

答案A

解析Ⅳ项，历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/u1KpKKKQ

相关试题推荐

下列关于相关系数r的说法，正确的是（　　）。 Ⅰ．∣r∣越接近于1，相关关系越
关于马钱子说法错误的是 A．生马钱子毒性剧烈 B．生马钱子质地坚硬，仅供外用
下述有关Wegener肉芽肿的说法正确的是 A．典型的三联症是上、下呼吸道和口
有关蛋白尿下列说法错误的是 A．尿液中每日蛋白质排泄量若>100mg称蛋白尿
关于特发性门脉高压，以下说法不正确的是 A．系指肝窦前性门静脉压力增高 B．
对于仓库设备要求，下列说法错误的是 A.仓库应安装必要的设备，确保药品安全
下面关于居民消费价格指数的说法中正确的有（　　）。 A．该指数可反映通货膨
下列关于统计表的说法中，正确的有（　　）。 A．统计表是组织数据的一种有效
在抗心绞痛药的分炎中，打关钙通逍阻滞剂的说法错误的是 A.首选用于冠状动脉痉挛
下列有关巴比妥类中毒及解救的说法，错误的是 A.—次误服用10倍催眠量，会中毒

随机试题

在科学发展观的指导下，生态文明、节能减排、环境治理正在改变着中国官员们的“政绩观
法定的公司成立日期是（）。
按一级动力学消除的药物，其血浆半衰期等于
问答法是在导游讲解时，导游人员向游客提问题或启发他们提问题的导游方法。包括（)。A.自问自答法B.我问客答法C.客问我答法D.客问客答法E.设问提出法
试述中小学生心理发展的特征。
商业银行的金融创新原则包括（）。A.坚持合法合规原则B.坚持公平竞争原则C.充分尊重他人的知识产权D.应做到“认识你的风险”E.应做到“认识你的交易对
根据《建筑设计防火规范》规定，老年人照料设施及儿童活动场所设置在一、二级耐火等级的建筑内时，应设置在该建筑物的（）。A.首层B.首层或二层C.首层或二、
活动受限是生命质量中较为敏感的指标，一般不指（　　）A.正常躯体活动受限B.迁移能力受限C.正常活动中有疲劳感、无力感D.角色紧张角色功能受限E.时间地
根据《节水供水重大水利工程建设质量监督巡查实施细则》对勘察设计单位巡查的内容包括（）。2018真题A、现场服务情况B、现场质量控制情况C、施工资料完整情况
自然人是基于出生而取得民事主体资格的人，包括本国居民、外国居民和无国籍人。（　　）

关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ．考虑了“肥尾”现

下列关于相关系数r的说法，正确的是（ ）。 Ⅰ．∣r∣越接近于1，相关关系越

关于马钱子说法错误的是 A．生马钱子毒性剧烈 B．生马钱子质地坚硬，仅供外用

下述有关Wegener肉芽肿的说法正确的是 A．典型的三联症是上、下呼吸道和口

有关蛋白尿下列说法错误的是 A．尿液中每日蛋白质排泄量若>100mg称蛋白尿

关于特发性门脉高压，以下说法不正确的是 A．系指肝窦前性门静脉压力增高 B．

对于仓库设备要求，下列说法错误的是 A.仓库应安装必要的设备，确保药品安全

下面关于居民消费价格指数的说法中正确的有（ ）。 A．该指数可反映通货膨

下列关于统计表的说法中，正确的有（ ）。 A．统计表是组织数据的一种有效

在抗心绞痛药的分炎中，打关钙通逍阻滞剂的说法错误的是 A.首选用于冠状动脉痉挛

下列有关巴比妥类中毒及解救的说法，错误的是 A.—次误服用10倍催眠量，会中毒

在科学发展观的指导下，生态文明、节能减排、环境治理正在改变着中国官员们的“政绩观

法定的公司成立日期是（）。

按一级动力学消除的药物，其血浆半衰期等于

问答法是在导游讲解时，导游人员向游客提问题或启发他们提问题的导游方法。包括（)。A.自问自答法B.我问客答法C.客问我答法D.客问客答法E.设问提出法

试述中小学生心理发展的特征。

商业银行的金融创新原则包括（）。A.坚持合法合规原则B.坚持公平竞争原则C.充分尊重他人的知识产权D.应做到“认识你的风险”E.应做到“认识你的交易对

根据《建筑设计防火规范》规定，老年人照料设施及儿童活动场所设置在一、二 级耐火等级的建筑内时，应设置在该建筑物的（）。A.首层B.首层或二层C.首层或二、

活动受限是生命质量中较为敏感的指标，一般不指（ ）A.正常躯体活动受限B.迁移能力受限C.正常活动中有疲劳感、无力感D.角色紧张角色功能受限E.时间地

根据《节水供水重大水利工程建设质量监督巡查实施细则》对勘察设计单位巡查的内容包括（）。2018真题A、现场服务情况B、现场质量控制情况C、施工资料完整情况

自然人是基于出生而取得民事主体资格的人，包括本国居民、外国居民和无国籍人。（ ）

关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ．考虑了“肥尾”现

下列关于相关系数r的说法，正确的是（　　）。 Ⅰ．∣r∣越接近于1，相关关系越

下面关于居民消费价格指数的说法中正确的有（　　）。 A．该指数可反映通货膨

下列关于统计表的说法中，正确的有（　　）。 A．统计表是组织数据的一种有效

根据《建筑设计防火规范》规定，老年人照料设施及儿童活动场所设置在一、二级耐火等级的建筑内时，应设置在该建筑物的（）。A.首层B.首层或二层C.首层或二、

活动受限是生命质量中较为敏感的指标，一般不指（　　）A.正常躯体活动受限B.迁移能力受限C.正常活动中有疲劳感、无力感D.角色紧张角色功能受限E.时间地

自然人是基于出生而取得民事主体资格的人，包括本国居民、外国居民和无国籍人。（　　）