某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11500点的恒指

昕玥2019-12-17 73

问题某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11200点的恒指看跌期权。该投资者当恒指为( )时,投资者有盈利。

选项 A. 在11200之下或11500之上B. 在11200与11500之间C. 在10400之下或在12300之上D. 在10400与12300之间

答案C

解析本题属于宽跨式套利,恒生指数跌破10400点或上涨超过12300点时该投资者有盈利。

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