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假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数为2,如果市场预期
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数为2,如果市场预期
天天题库
2019-12-17
51
问题
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为( )。
选项
A、6%B、7%C、5%D、8%
答案
D
解析
D在资本资产定价模型下,计算公式为:E(r<sub>i</sub>)=r<sub>F</sub>+[E(r<sub>M</sub>)-r<sub>F</sub>]β,可知,16%=r<sub>F</sub>+2×(12%-r<sub>F</sub>),解得r<sub>F</sub>=8%。
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