假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数为2，如果市场预期

天天题库2019-12-17 31

问题假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。

选项 A、6%B、7%C、5%D、8%

答案D

解析D在资本资产定价模型下，计算公式为：E(r<sub>i</sub>)=r<sub>F</sub>+[E(r<sub>M</sub>)-r<sub>F</sub>]β，可知，16%=r<sub>F</sub>+2×(12%-r<sub>F</sub>)，解得r<sub>F</sub>=8%。

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