下列关于在险价值VaR说法正确的是（）。 A在险价值是指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损...

admin2020-12-24 49

问题下列关于在险价值VaR说法正确的是（）。
A在险价值是指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失
B用数字公式来表示，VaR就是如下方程的解：Prob（Δπ≤-VaR）=1-α%
C VaR实际上是某个概率分布的点位数
D计算VaR，目的在于明确在未来N天内投资者有α%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少

选项

答案ABD

解析VaR实际上是某个概率分布的分位数。

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