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下列关于在险价值VaR说法正确的是()。 A在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损...
下列关于在险价值VaR说法正确的是()。 A在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损...
admin
2020-12-24
59
问题
下列关于在险价值VaR说法正确的是()。
A在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失
B用数字公式来表示,VaR就是如下方程的解:Prob(Δπ≤-VaR)=1-α%
C VaR实际上是某个概率分布的点位数
D计算VaR,目的在于明确在未来N天内投资者有α%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少
选项
答案
ABD
解析
VaR实际上是某个概率分布的分位数。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ue98KKKQ
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