2. 财务会计
  3. 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券

李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券

免费考试题库2020-05-20  56
问题 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-6所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。
选项 1.两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为（　　）。  A. 股票基金17.39%；债券基金82.61%  B. 股票基金36.45%；债券基金63.55%  C. 股票基金44.16%；债券基金55.84%
答案A
解析由E（rS）=20%，E（rB）=12%，σS=30%，σB=15%，ρ=0.10，可得：最小方差资产组合wMin（S）=[-Cov（rS，rB）]/[+-2Cov（rS，rB）]=（15%2-30%×15%×0.10）/（30%2+15%2-2×30%×15%×0.10）=0.1739；wMin（B）=0.8261。
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