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6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约,该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应,此时的恒生指数为15000点,恒生指数的合约乘数...
6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约,该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应,此时的恒生指数为15000点,恒生指数的合约乘数...
admin
2020-12-24
43
问题
6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约,该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应,此时的恒生指数为15000点,恒生指数的合约乘数为50港元,假定市场利率为6%,且预计一个月后可收到5000元现金红利,则此远期合约的合理价格为()点。
选项
A.15000
B.15124
C.15224
D.15324
答案
B
解析
该股票组合用指数点表示时,利息=15000x6%x(3/12)=225(点), 红利5000港元相当于100个指数点(每点50港元), 再计剩余两个月的利息=100x6%x2/12=1点,因此本利和=100+1=101(点) 净持有成本=225-101=124(点), 因此该股票组合的合理价格=15000+124=15124(点)。 注意:不要忘记本金。 考点: 股指期货合约理论价格计算
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