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  3. 6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数...

6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数...

admin2020-12-24  24
问题 6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计一个月后可收到5000元现金红利，则此远期合约的合理价格为（）点。
选项 A.15000
B.15124
C.15224
D.15324
答案B
解析该股票组合用指数点表示时，利息=15000x6%x（3/12）=225（点）， 红利5000港元相当于100个指数点（每点50港元）， 再计剩余两个月的利息=100x6%x2/12=1点，因此本利和=100+1=101（点） 净持有成本=225-101=124（点）， 因此该股票组合的合理价格=15000+124=15124（点）。 注意：不要忘记本金。 考点： 股指期货合约理论价格计算
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