某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15.若无风险

Freeti2019-12-17 59

问题某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15.若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。

选项 A、0.07B、0.13C、0.21D、0.38

答案D

解析本题考查夏普指数的公式。（14%-6%）/21%=0.38。

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