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某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲
某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲
题库总管
2019-12-17
26
问题
某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险,请用面值法计算需要卖出( )手国债期货合约。
选项
A.78B.88C.98D.108
答案
C
解析
对冲手数=101222000/(104.183×10000)=97.158≈98(手)。
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