2. 财务会计
  3. 某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲

某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲

题库总管2019-12-17  28
问题 某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用面值法计算需要卖出（ ）手国债期货合约。
选项 A.78B.88C.98D.108
答案C
解析对冲手数=101222000／（104．183×10000）=97．158≈98（手）。
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