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钱先生请金融理财师李先生帮他分析两个投资组合A和B,详情如下: 根据变异
钱先生请金融理财师李先生帮他分析两个投资组合A和B,详情如下: 根据变异
题库总管
2020-05-20
47
问题
钱先生请金融理财师李先生帮他分析两个投资组合A和B,详情如下:
根据变异系数,李先生应该推荐( )。A、投资组合A,因为投资组合A的变异系数为0.31,组合B的变异系数为0.59B、投资组合B,因为投资组合A的变异系数为0.31,组合B的变异系数为0.59C、投资组合B,因为投资组合A的变异系数为3.25,组合B的变异系数为1.70D、无法判定,因为条件不全
选项
答案
A
解析
投资组合变异系数=组合标准差/组合预期收益率。当相关系数为-1时,A投资组合标准差=︱30%12%-70%8%︱=2%,预期收益率=30%10%+70%5%=6.5%,A组合变异系数=2%/6.5%=0.31;B投资组合标准差=︱40%0-60%10%︱=6%,预期收益率=40%3%+60%15%=10.2%,B组合变异系数=6%/10.2%=0.59。
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