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  3. 钱先生请金融理财师李先生帮他分析两个投资组合A和B，详情如下： 根据变异

钱先生请金融理财师李先生帮他分析两个投资组合A和B，详情如下： 根据变异

题库总管2020-05-20  43
问题 钱先生请金融理财师李先生帮他分析两个投资组合A和B，详情如下：根据变异系数，李先生应该推荐（　　）。A、投资组合A，因为投资组合A的变异系数为0.31，组合B的变异系数为0.59B、投资组合B，因为投资组合A的变异系数为0.31，组合B的变异系数为0.59C、投资组合B，因为投资组合A的变异系数为3.25，组合B的变异系数为1.70D、无法判定，因为条件不全
选项
答案A
解析投资组合变异系数=组合标准差/组合预期收益率。当相关系数为-1时，A投资组合标准差=︱30%12%-70%8%︱=2%，预期收益率=30%10%+70%5%=6.5%，A组合变异系数=2%/6.5%=0.31；B投资组合标准差=︱40%0-60%10%︱=6%，预期收益率=40%3%+60%15%=10.2%，B组合变异系数=6%/10.2%=0.59。
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