下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（）。[2012年6月真题]A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 B.置信水平

admin2020-12-24 27

问题下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（）。[2012年6月真题]

选项 A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
B.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
C.置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大
D.置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

答案A

解析VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

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