4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指

Freeti2019-12-17  20

问题 4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,(1)三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点

选项 A:3030B:3045C:3180D:3120

答案A

解析期货理论价格:F(t,T)=3000[l+(5%-1%)3/12]=3030
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