方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。A.方差—协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙

admin2020-12-24 17

问题方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。

选项 A.方差—协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法

D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

答案B

解析方差一协方差法没有考虑“肥尾”现象；历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/vJUKKKKQ

相关试题推荐

()主要用于投资额不等的项目的比较，其值越大，表明项目的效益越好。A.财务内部收益率B.财务净现值C.投资回收期D.净现值率
能够及时反映资产负债的变化，因此能较为及时地反映信贷资产质量发生的问题的会计方法是（　　）。A.历史成本法B.市场价值法C.合理价值法D.净现值法
（　　）与审慎的会计准则相抵触。A.历史成本法B.市场价值法C.净现值法D.合理价值法
以下关于抵押和质押的表述中，错误的是（　　）。A.法律不允许抵押权重复设置B.实际中不存在重复设置质权的现象C.质权人有权收取质物所生的天然孳息和法定孳息
净现值法中，较难确定的是（　　）。A.利率B.收益率C.贴现率D.回报率
（　　）是根据贷款风险分类结果，对不同类别的贷款根据其内在损失程度或历史损失概率计提的贷款损失准备金。A.普通准备金B.专项准备金C.特别准备金D.超额准
贷款分类除了帮助识别贷款的外在风险以外，还有助于发现信贷管理、内部控制和信用文化中存在的问题，从而有利于银行改善信贷管理水平。（　　）
下列选项中，能够衡量目标区域信贷资产的收益实现情况的指标是（　　）。A.贷款实际收益率B.银行收益率C.利息实收率D.信贷资产相对不良率
下列选项中，不能反映企业营运能力的指标是（　　）。A.总资产周转率B.应收账款周转率C.资产收益率D.存货周转率
对于大额的不良贷款，特别是大额的可疑类贷款，应该按照该类贷款历史概率确定一个计提比例，实行批量计提。（　　）

随机试题

具有防止食物嵌塞作用的支托是 A．边缘型支托 B．延长型支托 C．近远
含有金属元素的维生素是 A、维生素B1 B、维生素B2 C、维生素B6
釉珠附着在()
总分类账户中，一般只使用货币计量单位。（）
运输联系强度是利用O—D流分析方法，分析中心城市间相互作用强弱的一个指标，用以确
温家宝总理在第二届中国一亚欧博览会开幕式暨中国一亚欧经济发展合作论坛上发表题为《
患者，女性，38岁。诊断为卵巢癌，今日手术术后留置腹膜引流管，一般情况下，24小时内引流量应少于A.200mlB.300mlC.400mlD.500ml
对无行为能力的未成年人的信件由（）开拆外，任何组织或个人不得开拆。A.其班主任老师代B.其父母或者其他监护人C.未成年人自己D.社会机构
抗利尿药A.硝酸甘油B.甘草合剂C.胃黏膜保护剂D.去氨升压素E.整肠生限制饮水的药物
甲、乙、丙、丁共同出资设立了一有限责任公司，注册资本为1万元，下列说法不正确的是（　）。A.因公司的经营规模较小，所以公司决定不设立董事会，由甲担任执行董事B

方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。A.方差—协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙

()主要用于投资额不等的项目的比较，其值越大，表明项目的效益越好。A.财务内部收益率B.财务净现值C.投资回收期D.净现值率

能够及时反映资产负债的变化，因此能较为及时地反映信贷资产质量发生的问题的会计方法是（ ）。A.历史成本法B.市场价值法C.合理价值法D.净现值法

（ ）与审慎的会计准则相抵触。A.历史成本法B.市场价值法C.净现值法D.合理价值法

以下关于抵押和质押的表述中，错误的是（ ）。A.法律不允许抵押权重复设置B.实际中不存在重复设置质权的现象C.质权人有权收取质物所生的天然孳息和法定孳息

净现值法中，较难确定的是（ ）。A.利率B.收益率C.贴现率D.回报率

（ ）是根据贷款风险分类结果，对不同类别的贷款根据其内在损失程度或历史损失概率计提的贷款损失准备金。A.普通准备金B.专项准备金C.特别准备金D.超额准

贷款分类除了帮助识别贷款的外在风险以外，还有助于发现信贷管理、内部控制和信用文化中存在的问题，从而有利于银行改善信贷管理水平。（ ）

下列选项中，能够衡量目标区域信贷资产的收益实现情况的指标是（ ）。A.贷款实际收益率B.银行收益率C.利息实收率D.信贷资产相对不良率

下列选项中，不能反映企业营运能力的指标是（ ）。A.总资产周转率B.应收账款周转率C.资产收益率D.存货周转率

对于大额的不良贷款，特别是大额的可疑类贷款，应该按照该类贷款历史概率确定一个计提比例，实行批量计提。（ ）

具有防止食物嵌塞作用的支托是 A．边缘型支托 B．延长型支托 C．近远

含有金属元素的维生素是 A、维生素B1 B、维生素B2 C、维生素B6

釉珠附着在()

总分类账户中，一般只使用货币计量单位。（）

运输联系强度是利用O—D流分析方法，分析中心城市间相互作用强弱的一个指标，用以确

温家宝总理在第二届中国一亚欧博览会开幕式暨中国一亚欧经济发展合作论坛上发表题为《

患者，女性，38岁。诊断为卵巢癌，今日手术术后留置腹膜引流管，一般情况下，24小时内引流量应少于A.200mlB.300mlC.400mlD.500ml

对无行为能力的未成年人的信件由（）开拆外，任何组织或个人不得开拆。A.其班主任老师代B.其父母或者其他监护人C.未成年人自己D.社会机构

抗利尿药A.硝酸甘油B.甘草合剂C.胃黏膜保护剂D.去氨升压素E.整肠生限制饮水的药物

甲、乙、丙、丁共同出资设立了一有限责任公司，注册资本为1万元，下列说法不正确的是（ ）。A.因公司的经营规模较小，所以公司决定不设立董事会，由甲担任执行董事B

方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。A.方差—协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙

能够及时反映资产负债的变化，因此能较为及时地反映信贷资产质量发生的问题的会计方法是（　　）。A.历史成本法B.市场价值法C.合理价值法D.净现值法

（　　）与审慎的会计准则相抵触。A.历史成本法B.市场价值法C.净现值法D.合理价值法

以下关于抵押和质押的表述中，错误的是（　　）。A.法律不允许抵押权重复设置B.实际中不存在重复设置质权的现象C.质权人有权收取质物所生的天然孳息和法定孳息

净现值法中，较难确定的是（　　）。A.利率B.收益率C.贴现率D.回报率

（　　）是根据贷款风险分类结果，对不同类别的贷款根据其内在损失程度或历史损失概率计提的贷款损失准备金。A.普通准备金B.专项准备金C.特别准备金D.超额准

贷款分类除了帮助识别贷款的外在风险以外，还有助于发现信贷管理、内部控制和信用文化中存在的问题，从而有利于银行改善信贷管理水平。（　　）

下列选项中，能够衡量目标区域信贷资产的收益实现情况的指标是（　　）。A.贷款实际收益率B.银行收益率C.利息实收率D.信贷资产相对不良率

下列选项中，不能反映企业营运能力的指标是（　　）。A.总资产周转率B.应收账款周转率C.资产收益率D.存货周转率

对于大额的不良贷款，特别是大额的可疑类贷款，应该按照该类贷款历史概率确定一个计提比例，实行批量计提。（　　）

甲、乙、丙、丁共同出资设立了一有限责任公司，注册资本为1万元，下列说法不正确的是（　）。A.因公司的经营规模较小，所以公司决定不设立董事会，由甲担任执行董事B