当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将（）。A.上升 B.下降 C.不变 D.先上升后下降

admin2020-12-24 41

问题当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将（）。

选项 A.上升
B.下降
C.不变
D.先上升后下降

答案A

解析当久期缺口为负值时，资产的加权平均久期小于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小，银行的市场价值最终将上升。

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