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金融经济
某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。 若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为()点。A.371
某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。 若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为()点。A.371
admin
2020-12-24
37
问题
某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。
若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为()点。
选项
A.3710
B.3675
C.3553
D.3535
答案
D
解析
根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)+S(t)X(r-d)X(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)X(T-t)/365]=3500[1+(5%-1%)X3/12]=3535(点)。
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