某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（）点。A.371

admin2020-12-24 35

问题某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。
若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（）点。

选项 A.3710
B.3675
C.3553
D.3535

答案D

解析根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F（t，T）=S（t）+S（t）X（r-d）X（T-t）/365=S（t）[1+（r-d）X（T-t）/365]=3500[1+（5%-1%）X3/12]=3535（点）。

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