2. 金融经济
  3. 某基金经理管理一个股票组合，该组合的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前，该股票组合的贝塔值βS=0.9，目标贝塔值是βT=1.1，标普500期货的贝...

某基金经理管理一个股票组合，该组合的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前，该股票组合的贝塔值βS=0.9，目标贝塔值是βT=1.1，标普500期货的贝...

admin2020-12-24  24
问题 某基金经理管理一个股票组合，该组合的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前，该股票组合的贝塔值βS=0.9，目标贝塔值是βT=1.1，标普500期货的贝塔值βf=0.95。现在股票市值为10 000 000美元，每份期货价格为250 000美元。要实现目标的贝塔值，应怎样操作？（）
选项 A 买入9手股指期货合约
B 买入8手股指期货合约
C 卖出9手股指期货合约
D 卖出8手股指期货合约
答案B
解析按式Nf=[（βT-βs）/βf]（S/f）=（l.1-0.9）/0.95（10 000 000/250 000）=-8.42，四舍五入，该基金经理需买入8手股指期货合约。
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