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某基金经理管理一个股票组合,该组合的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前,该股票组合的贝塔值βS=0.9,目标贝塔值是βT=1.1,标普500期货的贝...
某基金经理管理一个股票组合,该组合的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前,该股票组合的贝塔值βS=0.9,目标贝塔值是βT=1.1,标普500期货的贝...
admin
2020-12-24
55
问题
某基金经理管理一个股票组合,该组合的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前,该股票组合的贝塔值βS=0.9,目标贝塔值是βT=1.1,标普500期货的贝塔值βf=0.95。现在股票市值为10 000 000美元,每份期货价格为250 000美元。要实现目标的贝塔值,应怎样操作?()
选项
A 买入9手股指期货合约
B 买入8手股指期货合约
C 卖出9手股指期货合约
D 卖出8手股指期货合约
答案
B
解析
按式Nf=[(βT-βs)/βf](S/f)=(l.1-0.9)/0.95(10 000 000/250 000)=-8.42,四舍五入,该基金经理需买入8手股指期货合约。
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