2. 财务会计
  3. 某基金现有资产为 40 亿元， 修正久期为 7.5； 负债为 50 亿元， 修正

某基金现有资产为 40 亿元， 修正久期为 7.5； 负债为 50 亿元， 修正

昕玥2019-12-17  57
问题 某基金现有资产为 40 亿元， 修正久期为 7.5； 负债为 50 亿元， 修正久期为 5.6。国债期货（面值为 100 万元）的当前价格为 98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为 6.2，转换因子为 1.1。据此回答86-88题。根据久期缺口=资产久期–负债久期×负债/资产，该基金当前的久期缺口是（ ）。
选项 A.0.5B.1.0C.1.5D.2.0
答案A
解析久期缺口=7.5-5.6×50/40=0.5。
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