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  3. 某保险公司拥有一个指数型基金，规摸20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司将18亿投资政府债券（年收益2.6 %）同时...

某保险公司拥有一个指数型基金，规摸20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司将18亿投资政府债券（年收益2.6 %）同时...

admin2020-12-24  48
问题 某保险公司拥有一个指数型基金，规摸20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司将18亿投资政府债券（年收益2.6 %）同时将2亿元（10% 的资金）买该跟踪的沪深300股指期货头寸，当时沪深300指数为2800点。6月后沪深300指数价格为2996 点，那么该公司盈利（）。
选项 A 49065万元
B 2340万元
C 46725万元
D 44385万元
答案A
解析沪深300股指期货合约规模=2996x300=898800元涨；6个月价格的沪深300合约数为=200000000/89800 = 2225张；所用资金 =898800x2225=199983000；20000000000-199983000=7000政府债券投资的资金=180000000+7000=1800007000；沪深300股指期货合约规模=2996x300=898800元/张；6个月价格的沪深300合约数为=200000000/89800=2225张；政府债券收益=1800007000x2.6%/2=2340；期货盈利=（3500- 2800）x300x2225=46725；总增值=49065 。
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