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某保险公司拥有一个指数型基金,规摸20亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重和现货指数相同,公司将18亿投资政府债券(年收益2.6 %)同时...
某保险公司拥有一个指数型基金,规摸20亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重和现货指数相同,公司将18亿投资政府债券(年收益2.6 %)同时...
admin
2020-12-24
54
问题
某保险公司拥有一个指数型基金,规摸20亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重和现货指数相同,公司将18亿投资政府债券(年收益2.6 %)同时将2亿元(10% 的资金)买该跟踪的沪深300股指期货头寸,当时沪深300指数为2800点。6月后沪深300指数价格为2996 点,那么该公司盈利()。
选项
A 49065万元
B 2340万元
C 46725万元
D 44385万元
答案
A
解析
沪深300股指期货合约规模=2996x300=898800元涨;6个月价格的沪深300合约数为=200000000/89800 = 2225张;所用资金 =898800x2225=199983000;20000000000-199983000=7000政府债券投资的资金=180000000+7000=1800007000;沪深300股指期货合约规模=2996x300=898800元/张;6个月价格的沪深300合约数为=200000000/89800=2225张;政府债券收益=1800007000x2.6%/2=2340;期货盈利=(3500- 2800)x300x2225=46725;总增值=49065 。
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