首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权...
投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权...
admin
2020-12-24
45
问题
投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动时多少?
资产类型 执行价 到期日 Vega 值 市场利率(年) 资产波动率
S=50 … … … 4% 20%
C1 50 6个月 14. 43
C2 50 6个月 14. 43
选项
A 5.77
B 5
C 6.23
D 4.52
答案
A
解析
组合的Vega值=2×14.43=28.26,则Δ=Vega×(40% - 20%)≈5.77,这就是波动率变动给该投资策略带来的价值变动。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/va98KKKQ
相关试题推荐
证监局的监管,主要是对辖区内股权投资基金及市场服务机构进行(),并和地方政府合作打击非法集资行为。A、监测、统计、检查B、统计、监测、检查C、检查、监测、
我国现行的股权投资基金组织形式主要为()。A、公司型.合伙型.有限型B、合伙型.契约型.有限型C、公司型.有限型.契约型D、公司型.合伙型.契约型
(),是指当满足事先设定的条件时,股权投资基金有权要求目标企业大股东按事先约定的定价机制,买回股权投资基金所持有的全部或部分目标企业的股权。A、保护性条款B
投资决策委员会由股权投资管理机构的()等组成。 Ⅰ、主要负责人(董事长、总裁等) Ⅱ、风险控制负责人 Ⅲ、投资负责人 Ⅳ、行业专家?A、Ⅱ.Ⅲ.ⅣB
股权投资基金应当向合格投资者募集、单只股权投资基金的投资者人数累计不得超过()等法律规定的特定数员,即有限责任公司型和有限合伙型股权投资基金投资者人数不...
信息披露义务人,是指()。 Ⅰ.股权投资基金管理人 Ⅱ.股权投资基金托管人 Ⅲ.法律、行政法规、中国证监会和中国证券投资基金业协会规定的具有信息披...
公司型股权投资基金(),应向工商管理机关办理变更登记、注销手续。 Ⅰ.设立 Ⅱ.增资 Ⅲ.减资 Ⅳ.清算?A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅲ.
关于股权投资基金的基金收益分配原则,顺序正确的是()。 Ⅰ.向投资者返还投资本金 Ⅱ.按照约定的比例在管理人合投资者之间进行分配 Ⅲ.向投资者支付...
股权投资基金的合格投资者要求,净资产不低于()的单位,或者金融资产不低于()万元?A、500万元,200万元B、1000万元,200万元C、500万元,
目前,越来越多的国外私募股权投资基金开始逐渐将业务的重点放在()市场。A、中国B、美国C、日本D、韩国
随机试题
35.制度管理要有效,必须注重的环节是()。 A.制度管理的可行性 B.制
两台起重机共同抬吊一个重物,已知重物质量为50t,索吊具质量为2t,不均衡荷载系
用背俞穴治疗耳聋,应首选
下列关于货币供应量说法错误的是()。
综合性地图集组成包括()。
薏苡仁的功效有A.淡渗利湿B.健脾利水C.疏筋除痹D.清热排脓
肝硬化患者最常见的并发症是A:上消化道出血B:感染C:肝性脑病D:原发性肝癌E:肝肾综合征
可用于大断面风管的风阀有()。A、蝶式调节阀B、菱形单叶调节阀C、菱形多叶调节阀D、平行式多叶调节阀
以下关于理财规划流程的表述中,正确的是A.为客户进行资产配置,选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容。B.收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支
上海铜期货市场某一合约的卖出价格为15500元/吨,买入价格为15510元/吨,前一成交价为15490元/吨,那么该合约的撮合成交价应为()元/吨。A.