首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权...
投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权...
admin
2020-12-24
36
问题
投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动时多少?
资产类型 执行价 到期日 Vega 值 市场利率(年) 资产波动率
S=50 … … … 4% 20%
C1 50 6个月 14. 43
C2 50 6个月 14. 43
选项
A 5.77
B 5
C 6.23
D 4.52
答案
A
解析
组合的Vega值=2×14.43=28.26,则Δ=Vega×(40% - 20%)≈5.77,这就是波动率变动给该投资策略带来的价值变动。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/va98KKKQ
相关试题推荐
证监局的监管,主要是对辖区内股权投资基金及市场服务机构进行(),并和地方政府合作打击非法集资行为。A、监测、统计、检查B、统计、监测、检查C、检查、监测、
我国现行的股权投资基金组织形式主要为()。A、公司型.合伙型.有限型B、合伙型.契约型.有限型C、公司型.有限型.契约型D、公司型.合伙型.契约型
(),是指当满足事先设定的条件时,股权投资基金有权要求目标企业大股东按事先约定的定价机制,买回股权投资基金所持有的全部或部分目标企业的股权。A、保护性条款B
投资决策委员会由股权投资管理机构的()等组成。 Ⅰ、主要负责人(董事长、总裁等) Ⅱ、风险控制负责人 Ⅲ、投资负责人 Ⅳ、行业专家?A、Ⅱ.Ⅲ.ⅣB
股权投资基金应当向合格投资者募集、单只股权投资基金的投资者人数累计不得超过()等法律规定的特定数员,即有限责任公司型和有限合伙型股权投资基金投资者人数不...
信息披露义务人,是指()。 Ⅰ.股权投资基金管理人 Ⅱ.股权投资基金托管人 Ⅲ.法律、行政法规、中国证监会和中国证券投资基金业协会规定的具有信息披...
公司型股权投资基金(),应向工商管理机关办理变更登记、注销手续。 Ⅰ.设立 Ⅱ.增资 Ⅲ.减资 Ⅳ.清算?A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅲ.
关于股权投资基金的基金收益分配原则,顺序正确的是()。 Ⅰ.向投资者返还投资本金 Ⅱ.按照约定的比例在管理人合投资者之间进行分配 Ⅲ.向投资者支付...
股权投资基金的合格投资者要求,净资产不低于()的单位,或者金融资产不低于()万元?A、500万元,200万元B、1000万元,200万元C、500万元,
目前,越来越多的国外私募股权投资基金开始逐渐将业务的重点放在()市场。A、中国B、美国C、日本D、韩国
随机试题
患者男,45岁。行胃大部切除术后,进食后发生呕吐,呕吐物不含胆汁。可能并发 A
目前,在我国对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入
依次填入下列各句括号中的词语,与句意最贴切的一组是()。(1)很多一线城市的年
会计核算的基本程序包括()。
对于深厚软土地区,超高层建筑桩基础不宜采用以下( )桩型。
(1)身体检查(2)政治审查 (3)飞行员报名(4
男性,20岁,奔跑后出现呼吸困难,喘憋伴哮鸣音。查体双肺满布哮鸣音 诊断考虑为A、急性支气管炎B、上呼吸道感染C、运动性哮喘D、心源性哮喘E
小王并非既会弹钢琴又会踢足球。如果上述断定为真,那么下述()项断定必定为真。A.小王会弹钢琴但不会踢足球B.小王会踢足球但不会弹钢琴C.如果小王会踢足球,
下述哪项是早期宫颈癌的症状A阴道大量排液B反复阴道出血C接触性阴道出血D大腿及腰骶部疼痛E恶病质
广义的侵犯包括以下()的情况。 A.反社会性质的侵犯 B.亲社会性质的侵犯 C.被认可的侵犯 D.自我防卫性的侵犯