在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（）。 A．衡量投资组合遭

shuhaiku2020-05-20 65

问题在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（）。A．衡量投资组合遭受的最小损失B．用来计量市场风险的监管资本C．衡量投资组合的整体风险D．对面临的所有风险进行计量E．比较不同交易部门和交易产品的风险状况

选项

答案BE

解析AC两项，市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，对风险管理的具体作用有限，需要辅之以缺口分析、久期分析等方法；D项，市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/vblpKKKQ

相关试题推荐

随机试题

在我国证券交易所市场实行多边净额清算的交易中，承担所有结算参与人相应交易交收的共