2. 金融经济
  3. 考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（）美元时，套利者能够套利。A、41 B、

考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（）美元时，套利者能够套利。A、41 B、

admin2020-12-24  68
问题 考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（）美元时，套利者能够套利。
选项 A、41
B、40.5
C、40
D、39
答案B
解析假定该股票的即期价格为SO，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，FO是远期合约的即期价格，那么FO和SO之间的关系是 。 如果 ， 套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约：如果 ， 套利者可以卖空资产同时买入资产的远期合约。无套利价格为 （美元）。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/vdp8KKKQ
相关试题推荐
随机试题