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考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。A、41 B、
考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。A、41 B、
admin
2020-12-24
19
问题
考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。
选项
A、41
B、40.5
C、40
D、39
答案
B
解析
假定该股票的即期价格为SO,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,FO是远期合约的即期价格,那么FO和SO之间的关系是
。 如果
, 套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约:如果
, 套利者可以卖空资产同时买入资产的远期合约。无套利价格为
(美元)。
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