在进行估值期望现套利时,套利应该() A在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利 B在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利 C在期指处于无套...

admin2020-12-24  22

问题 在进行估值期望现套利时,套利应该()
A在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利
B在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
C在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利
D在期指处于无套利区间的下之下进行反向套利

选项

答案AD

解析将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”,只有当实际的期指高于上界时,正向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/vg0QKKKQ
相关试题推荐
随机试题