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市场年利率为8%,指数年股息率为2%,当股票价格指数为1000点时,3个月后交割
市场年利率为8%,指数年股息率为2%,当股票价格指数为1000点时,3个月后交割
Freeti
2020-05-20
60
问题
市场年利率为8%,指数年股息率为2%,当股票价格指数为1000点时,3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是( )点。 A. 1006 B. 1010 C. 1015 D. 1020
选项
答案
C
解析
根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)+S(t)·(r-d)·(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365]=1000×[1+(8%-2%)×3/12]=1015。
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