某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为...

admin2020-12-24 27

问题某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资人的投资结果是（）。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）

选项 A -30美元/吨
B -20美元/吨
C 10美元/吨
D -40美元/吨

答案B

解析看涨期权盈亏为：150-140-20=-10（美元/吨）；因为价格上涨，故看跌期权放弃行权，损失权利金10美元/吨；投资结果为损失20美元/吨。

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