基差的大小是国债期货与现券之间的套利机会的决定因素。（）

昕玥2019-12-17 72

问题基差的大小是国债期货与现券之间的套利机会的决定因素。（）

选项

答案对

解析在国债期货的交割日，国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小就决定了国债期货与现券之间的套利机会。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/vr8lKKKQ

相关试题推荐

随机试题