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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A为900亿元,负债L为80
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A为900亿元,负债L为80
昕玥
2020-05-20
35
问题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A为900亿元,负债L为800亿元,资产久期DA为6年,负债久期DL为3年,根据久期分析法,如果年利率从5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值( )。A、增加14.36亿元B、减少14.22亿元C、减少14.63亿元D、增加14.22亿元
选项
答案
B
解析
资产价值变化=-9006(6%-5.5%)1(1+5.5%)=-25.59亿元,负债价值变化=-8003(6%-5.5%)/(1+5.50/0)=-11.37亿元,整体价值变化=-25.59-(-11.37)=-14.22亿元。
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