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某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为ll000点的恒指美式看
某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为ll000点的恒指美式看
题库总管
2019-12-17
47
问题
某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为ll000点的恒指美式看涨期权;同时,他又以200点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为10500点的恒指美式看跌期权。则该投资者的盈亏平衡点是()点。Ⅰ.11000Ⅱ.11500Ⅲ.10000Ⅳ.10500 A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.Ⅱ.ⅣC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅱ.Ⅲ
选项
答案
D
解析
A项,当恒指为11000点时,两个期权都不会被执行,该投资者收益=300﹢200=500(点);B项,当恒指为11500点时,看跌期权不会被执行,看涨期权的买方可以执行期权,该投资者收益=300﹢200-(11500-11000)=0(点),达到盈亏平衡;C项,当恒指为10000点时,看涨期权不会被执行,看跌期权的买方可以执行期权,该投资者收益=300﹢200-(1050O-10000)=O(点),达到盈亏平衡;D项,当恒指为10500点时,两个期权都不会被执行,该投资者收益=300十200=500(点)。
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