2. 财务会计
  3. 套利组合，是指满足（ ）三个条件的证券组合。 I 该组合中各种证券的权数满足

套利组合，是指满足（ ）三个条件的证券组合。 I 该组合中各种证券的权数满足

昕玥2019-12-17  57
问题 套利组合，是指满足（ ）三个条件的证券组合。I 该组合中各种证券的权数满足II 该组合因素灵敏度系数为零，且即其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数III 该组合具有正的期望收益率，即：其中，Eri表示证券i的期望收益率IV 该组合中各个证券的权数满足
选项 A.I、II、IIIB.I、II、IVC.I、III、IVD.II、III、IV
答案A
解析套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合： (1)该组合中各种证券的权数满足[img]/upload/tiku/401/11050759_1.png[/img](2）该组合因素灵敏度系数为零，且即[img]/upload/tiku/401/11050759_1_1.png[/img]其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数。(3）该组合具有正的期望收益率，即[img]/upload/tiku/401/11050759_1_2.png[/img]其中，Eri表示证券i的期望收益率。
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