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套利组合,是指满足( )三个条件的证券组合。 I 该组合中各种证券的权数满足
套利组合,是指满足( )三个条件的证券组合。 I 该组合中各种证券的权数满足
昕玥
2019-12-17
27
问题
套利组合,是指满足( )三个条件的证券组合。I 该组合中各种证券的权数满足
II 该组合因素灵敏度系数为零,且即
其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数III 该组合具有正的期望收益率,即
:其中,Eri表示证券i的期望收益率IV 该组合中各个证券的权数满足
选项
A.I、II、IIIB.I、II、IVC.I、III、IVD.II、III、IV
答案
A
解析
套利组合,是指满足下述三个条件的证券组合: (1)该组合中各种证券的权数满足[img]/upload/tiku/401/11050759_1.png[/img](2)该组合因素灵敏度系数为零,且即[img]/upload/tiku/401/11050759_1_1.png[/img]其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数。(3)该组合具有正的期望收益率,即[img]/upload/tiku/401/11050759_1_2.png[/img]其中,Eri表示证券i的期望收益率。
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