假设3月1日和4月1日泸铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表所示，则某套利者3

shuhaiku2020-05-20 78

问题假设3月1日和4月1日泸铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表所示，则某套利者3月1日适合（　　）。

A．卖出5月份合约，买入9月份合约，熊市套利 B．买入5月份合约，卖出9月份合约，熊市套利 C．卖出5月份合约，买入9月份合约，牛市套利 D．买入5月份合约，卖出9月份合约，牛市套利

选项

答案D

解析3月1日，5月份合约和9月份合约价差＝13950－13320＝630（元/吨），4月1日，5月份合约和9月份合约价差＝14010－13420＝590（元/吨），价差缩小，应进行卖出套利，即卖出价格较高的9月份合约，同时买入价格较低的5月份合约，买近卖远，为牛市套利。

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