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假设3月1日和4月1日泸铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表所示,则某套利者3
假设3月1日和4月1日泸铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表所示,则某套利者3
shuhaiku
2020-05-20
24
问题
假设3月1日和4月1日泸铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表所示,则某套利者3月1日适合( )。
A. 卖出5月份合约,买入9月份合约,熊市套利 B. 买入5月份合约,卖出9月份合约,熊市套利 C. 卖出5月份合约,买入9月份合约,牛市套利 D. 买入5月份合约,卖出9月份合约,牛市套利
选项
答案
D
解析
3月1日,5月份合约和9月份合约价差=13950-13320=630(元/吨),4月1日,5月份合约和9月份合约价差=14010-13420=590(元/吨),价差缩小,应进行卖出套利,即卖出价格较高的9月份合约,同时买入价格较低的5月份合约,买近卖远,为牛市套利。
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