假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年。根据久期分析法,如果年...

admin2020-12-24  21

问题 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年。根据久期分析法,如果年利率从5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值(  )。

选项 A. 增加14.22亿元
B. 减少14.22亿元
C. 增加14.63亿元
D. 减少14.63亿元

答案B

解析资产价值变化=-900×6×(6%-5.5%)/(1+5.5%)=-25.59亿元,负债价值变化=-800×3×(6%-5.5%)/(1+5.5%)=-11.37亿元,整体价值变化=-25.59-(-11.37)=-14.22亿元。
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