2. 金融经济
  3. 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年...

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年...

admin2020-12-24  38
问题 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（　　）。
选项 A. 增加14.22亿元
B. 减少14.22亿元
C. 增加14.63亿元
D. 减少14.63亿元
答案B
解析资产价值变化=-900×6×（6%-5.5%）/(1+5.5%)=-25.59亿元，负债价值变化=-800×3×（6%-5.5%）/(1+5.5%)=-11.37亿元，整体价值变化=-25.59-（-11.37）=-14.22亿元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/w7DCKKKQ
相关试题推荐
随机试题