下列属于B - S -M定价模型6个基本假设的（）： A标的资产价格服从几何布朗运动。 B 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。 C无套利...

admin2020-12-24 41

问题下列属于B - S -M定价模型6个基本假设的（）：
A标的资产价格服从几何布朗运动。
B 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。
C无套利市场
D 标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。
E标的资产的价格波动率为非常数。

选项

答案ABCD

解析ABCD B - S -M定价模型有以下6个基本假设：(1) 标的资产价格服从几何布朗运动。(2) 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。(3)无套利市场(4) 标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。(5) 标的资产的价格波动率为常数。

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