2. 金融经济
  3. CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为42’7美分/蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为478’2美分/蒲式耳时，该看涨期权的...

CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为42’7美分/蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为478’2美分/蒲式耳时，该看涨期权的...

admin2020-12-24  56
问题 CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为42’7美分/蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为478’2美分/蒲式耳时，该看涨期权的时间价值为（）美分/蒲式耳。
选项 A.28.5
B.14.375
C.22.375
D.14.625
答案B
解析玉米期货合约的价格为478'2=478+2*1/4=478.5（美分）（注意：玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳）。看涨期权的权利金为42'7=42+7*1/8=42.875（美分（注意：玉米期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳）。则该看涨期权的内涵价值为478.5-450=28.5（美分/蒲式耳），时间价值=42.875-28.5=14.375（美分/蒲式耳）。 考点： 时间价值的计算及公式
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/wE8QKKKQ
相关试题推荐
随机试题