证券或组合的收益与市场指数收益( )A、不相关 B、线性相关 C、具有二次函数关系 D、具有三次函数关系

admin2020-12-24 63

问题证券或组合的收益与市场指数收益( )

选项 A、不相关
B、线性相关
C、具有二次函数关系
D、具有三次函数关系

答案B

解析从E(rp)=rF+βpE(rM)-rFβp，可以看出证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关，β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。

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