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证券或组合的收益与市场指数收益( )A、不相关 B、线性相关 C、具有二次函数关系 D、具有三次函数关系
证券或组合的收益与市场指数收益( )A、不相关 B、线性相关 C、具有二次函数关系 D、具有三次函数关系
admin
2020-12-24
17
问题
证券或组合的收益与市场指数收益( )
选项
A、不相关
B、线性相关
C、具有二次函数关系
D、具有三次函数关系
答案
B
解析
从E(rp)=rF+βpE(rM)-rFβp,可以看出证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关,β系数为直线斜率,反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。
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