2. 金融经济
  3. 关于Alpha、套利策略,下列说法正确的有（ ）。A、现代证券组合理论认为收益分为两部分：—部分是系统风险产生的收益；另一部分是Alpha B、在Alpha套利

关于Alpha、套利策略,下列说法正确的有（ ）。A、现代证券组合理论认为收益分为两部分：—部分是系统风险产生的收益；另一部分是Alpha B、在Alpha套利

admin2020-12-24  33
问题 关于Alpha、套利策略,下列说法正确的有（ ）。
选项 A、现代证券组合理论认为收益分为两部分：—部分是系统风险产生的收益；另一部分是Alpha
B、在Alpha套利策略中，希望持有的股票(组合)没有非系统风险,即Alpha为0
C、Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益
D、AlphAa策略可以借助股票分红,利用金融模型分析事件的影响方向及力度,寻找套利机会
答案C
解析Alpha套利又称"事件套利"是利用市场中的一些"套利",如利用成分股特别是权重大的股票停牌、除权、涨跌停板、分红、股本变动、摘牌、股东变动、停市、上市公司股改、成分股调整、并购重组和封闭式基金封转开等事件，使股票(组合)和指数产生异动,以产生超额收益。可以借助这些事件机会,利用金融模型分红事件的影响方向及力度，寻找套利机会。
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