2. 财务会计
  3. 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（）。

蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（）。

昕玥2020-05-20  25
问题 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（）。
选项 A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B.计算量较小，且准确性提高速度较快C.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠D.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
答案ACE
解析蒙特卡洛模拟法的优点包括:①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动 及“肥尾”问题;②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠;③可以通过设置消减因子，使得模拟 结果对近期市场的变化更快地作出反应。其缺点包括:①对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模 型风险;②计算量很大，且准确性的提高速度较慢;③如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果。
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