某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格So ...

admin2020-12-24 57

问题某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于

=97.27万
美元。假设该市场指数的当前价格So =100美元，一年期执行价格为K= 100 美元的看跌期权的价格为2.81 美元，看涨期权的
价格为7.69美元，一年期无风险年利率为5% 。如果投资者想购买有保护性的看跌期权，则

选项 A 购买约9727 份股指现货
B 购买看跌期权也是约9727 份
C 购买约9727份股指期货
D 购买看涨期权也是约9727份

答案AB

解析考资产的100/ (100 + 2.81) X100% = 97.27% 投资于指数现货资产，即购买约9727份股指现货。将资产的2.81/ (100+2.81) x100% = 2.73 % 投资于看跌期权，购买看跌期权也是约9727 份。

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