方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模

admin2020-12-24 36

问题方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

选项 A.方差-协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

答案B

解析历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。

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假设无到账风险，按历史成本法反映的银行贷款组合就是（）。A.当前未偿还贷款总额B.历史贷款总额C.当前已偿还贷款总额D.历史已还贷款总额
()主要用于投资额不等的项目的比较，其值越大，表明项目的效益越好。A.财务内部收益率B.财务净现值C.投资回收期D.净现值率
需要在项目达产后才能使用的盈利能力指标有（　　）。A.财务内部收益率B.资本金利润率C.净现值率D.投资利税率E.投资利润率
资产收益率属于（　　）。A.盈利比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率
净现值法中，较难确定的是（　　）。A.利率B.收益率C.贴现率D.回报率
（　　）是根据贷款风险分类结果，对不同类别的贷款根据其内在损失程度或历史损失概率计提的贷款损失准备金。A.普通准备金B.专项准备金C.特别准备金D.超额准
贷款分类除了帮助识别贷款的外在风险以外，还有助于发现信贷管理、内部控制和信用文化中存在的问题，从而有利于银行改善信贷管理水平。（　　）
下列选项中，不能反映企业营运能力的指标是（　　）。A.总资产周转率B.应收账款周转率C.资产收益率D.存货周转率
对于大额的不良贷款，特别是大额的可疑类贷款，应该按照该类贷款历史概率确定一个计提比例，实行批量计提。（　　）

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克雷伯菌属在普通培养基上菌落特点为 A．菌落大，呈黏液状，相互融合，以接种环挑
患者男，63岁，上颌全牙列缺失，散在骨尖。下颌多数牙缺失，仅余。近中舌侧倾斜，牙
（）可以考虑作为大型生产企业高级管理人员的否决指标事件。
可摘局部义齿取印模时，托盘与牙弓内外侧的间隙为A.1～2mmB.3～4mmC.2～3mmD.5～6mmE.4～5mm
患者，女，40岁。甲亢行甲状腺大部切除术，术后发生口唇针刺感，手足抽搐。最可能的原因是A.喉返神经损伤B.甲状旁腺损伤C.喉上神经内支损伤D.喉上神经外支
同时能刺激多种感官的游戏或运动,叫做 A感觉运动训练B体育活动训练C人格发展训练D自制能力训练E感觉整合训练
下列房地产经济活动中，属于房地产经纪活动范畴的有()。A.新建商品房销售代理B.房地产价值评估C.物业管理顾问D.二手房买卖居间E.房

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