方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模

admin2020-12-24 33

问题方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

选项 A.方差-协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

答案B

解析历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/wWUKKKKQ

相关试题推荐

与银行往来异常现象表现在（　　）。A.借款人在银行的存款有较大幅度下降B.在多家银行开户C.对短期贷款依赖较多，要求贷款展期D.还款来源没有落实或还款资金
假设无到账风险，按历史成本法反映的银行贷款组合就是（）。A.当前未偿还贷款总额B.历史贷款总额C.当前已偿还贷款总额D.历史已还贷款总额
()主要用于投资额不等的项目的比较，其值越大，表明项目的效益越好。A.财务内部收益率B.财务净现值C.投资回收期D.净现值率
需要在项目达产后才能使用的盈利能力指标有（　　）。A.财务内部收益率B.资本金利润率C.净现值率D.投资利税率E.投资利润率
资产收益率属于（　　）。A.盈利比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率
净现值法中，较难确定的是（　　）。A.利率B.收益率C.贴现率D.回报率
（　　）是根据贷款风险分类结果，对不同类别的贷款根据其内在损失程度或历史损失概率计提的贷款损失准备金。A.普通准备金B.专项准备金C.特别准备金D.超额准
贷款分类除了帮助识别贷款的外在风险以外，还有助于发现信贷管理、内部控制和信用文化中存在的问题，从而有利于银行改善信贷管理水平。（　　）
下列选项中，不能反映企业营运能力的指标是（　　）。A.总资产周转率B.应收账款周转率C.资产收益率D.存货周转率
对于大额的不良贷款，特别是大额的可疑类贷款，应该按照该类贷款历史概率确定一个计提比例，实行批量计提。（　　）

随机试题

有机污泥的主要特性是有机物含量高、（）、属胶状结构的亲水性物质、易用管渠输送。
全口义齿修复，检查架时，发现切针升高而离开切导盘，造成的主要原因为(
有效实施会谈法的关键是心理咨询师能否()
某患儿因急性颅内高压入院治疗。目前该患儿出现瞳孔大小不等，正确的体位是
在证券经纪业务中，包含的要素有（）。
关于化学法粪便隐血试验，下列说法错误的是
下面哪项不是良性肿瘤的特征()A.一般不发生转移B.一般对机体无影响C.细胞分化好，细胞形态和结构与正常相似D.一般生长较慢E.多呈浸润性生
下列关于信用卡用途的说法中，正确的有（）。A.信用卡实际上是一种一次性付款的消费者信贷B.信用卡由银行和其他专门机构发行C.信用卡客户可以在指定地点按照给予
制动管向紧急风缸充气，由制动管和紧急风缸的()控制紧急部放风阀的开启或关闭。
HBsAg阳性者HBeAg阳性常表示A:机体对HBV感染有抵抗力B:病毒复制活跃，传染性强C:病情好转D:HBV既往感染E:病毒复制减慢，传染性弱

方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模

与银行往来异常现象表现在（ ）。A.借款人在银行的存款有较大幅度下降B.在多家银行开户C.对短期贷款依赖较多，要求贷款展期D.还款来源没有落实或还款资金

假设无到账风险，按历史成本法反映的银行贷款组合就是（）。A.当前未偿还贷款总额B.历史贷款总额C.当前已偿还贷款总额D.历史已还贷款总额

()主要用于投资额不等的项目的比较，其值越大，表明项目的效益越好。A.财务内部收益率B.财务净现值C.投资回收期D.净现值率

需要在项目达产后才能使用的盈利能力指标有（ ）。A.财务内部收益率B.资本金利润率C.净现值率D.投资利税率E.投资利润率

资产收益率属于（ ）。A.盈利比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率

净现值法中，较难确定的是（ ）。A.利率B.收益率C.贴现率D.回报率

（ ）是根据贷款风险分类结果，对不同类别的贷款根据其内在损失程度或历史损失概率计提的贷款损失准备金。A.普通准备金B.专项准备金C.特别准备金D.超额准

贷款分类除了帮助识别贷款的外在风险以外，还有助于发现信贷管理、内部控制和信用文化中存在的问题，从而有利于银行改善信贷管理水平。（ ）

下列选项中，不能反映企业营运能力的指标是（ ）。A.总资产周转率B.应收账款周转率C.资产收益率D.存货周转率

对于大额的不良贷款，特别是大额的可疑类贷款，应该按照该类贷款历史概率确定一个计提比例，实行批量计提。（ ）

有机污泥的主要特性是有机物含量高、（）、属胶状结构的亲水性物质、易用管渠输送。

全口义齿修复，检查架时，发现切针升高而离开切导盘，造成的主要原因为(

有效实施会谈法的关键是心理咨询师能否()

某患儿因急性颅内高压入院治疗。目前该患儿出现瞳孔大小不等，正确的体位是

在证券经纪业务中，包含的要素有（）。

关于化学法粪便隐血试验，下列说法错误的是

下面哪项不是良性肿瘤的特征()A.一般不发生转移B.一般对机体无影响C.细胞分化好，细胞形态和结构与正常相似D.一般生长较慢E.多呈浸润性生

下列关于信用卡用途的说法中，正确的有（）。A.信用卡实际上是一种一次性付款的消费者信贷B.信用卡由银行和其他专门机构发行C.信用卡客户可以在指定地点按照给予

制动管向紧急风缸充气，由制动管和紧急风缸的()控制紧急部放风阀的开启或关闭。

HBsAg阳性者HBeAg阳性常表示A:机体对HBV感染有抵抗力B:病毒复制活跃，传染性强C:病情好转D:HBV既往感染E:病毒复制减慢，传染性弱

与银行往来异常现象表现在（　　）。A.借款人在银行的存款有较大幅度下降B.在多家银行开户C.对短期贷款依赖较多，要求贷款展期D.还款来源没有落实或还款资金

需要在项目达产后才能使用的盈利能力指标有（　　）。A.财务内部收益率B.资本金利润率C.净现值率D.投资利税率E.投资利润率

资产收益率属于（　　）。A.盈利比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率

净现值法中，较难确定的是（　　）。A.利率B.收益率C.贴现率D.回报率

（　　）是根据贷款风险分类结果，对不同类别的贷款根据其内在损失程度或历史损失概率计提的贷款损失准备金。A.普通准备金B.专项准备金C.特别准备金D.超额准

贷款分类除了帮助识别贷款的外在风险以外，还有助于发现信贷管理、内部控制和信用文化中存在的问题，从而有利于银行改善信贷管理水平。（　　）

下列选项中，不能反映企业营运能力的指标是（　　）。A.总资产周转率B.应收账款周转率C.资产收益率D.存货周转率

对于大额的不良贷款，特别是大额的可疑类贷款，应该按照该类贷款历史概率确定一个计提比例，实行批量计提。（　　）