方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模

admin2020-12-24 21

问题方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

选项 A.方差-协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

答案B

解析历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。

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与银行往来异常现象表现在（　　）。A.借款人在银行的存款有较大幅度下降B.在多家银行开户C.对短期贷款依赖较多，要求贷款展期D.还款来源没有落实或还款资金
假设无到账风险，按历史成本法反映的银行贷款组合就是（）。A.当前未偿还贷款总额B.历史贷款总额C.当前已偿还贷款总额D.历史已还贷款总额
()主要用于投资额不等的项目的比较，其值越大，表明项目的效益越好。A.财务内部收益率B.财务净现值C.投资回收期D.净现值率
需要在项目达产后才能使用的盈利能力指标有（　　）。A.财务内部收益率B.资本金利润率C.净现值率D.投资利税率E.投资利润率
资产收益率属于（　　）。A.盈利比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率
净现值法中，较难确定的是（　　）。A.利率B.收益率C.贴现率D.回报率
（　　）是根据贷款风险分类结果，对不同类别的贷款根据其内在损失程度或历史损失概率计提的贷款损失准备金。A.普通准备金B.专项准备金C.特别准备金D.超额准
贷款分类除了帮助识别贷款的外在风险以外，还有助于发现信贷管理、内部控制和信用文化中存在的问题，从而有利于银行改善信贷管理水平。（　　）
下列选项中，不能反映企业营运能力的指标是（　　）。A.总资产周转率B.应收账款周转率C.资产收益率D.存货周转率
对于大额的不良贷款，特别是大额的可疑类贷款，应该按照该类贷款历史概率确定一个计提比例，实行批量计提。（　　）

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人依据一定的社会道德准则和规范行动时所表现出来的稳定心理特征或倾向是（）。
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下列关于佣金的说法正确的是（　　）。
患者，女，26岁，已婚。孕2产1，现孕40周，来院途中分娩，总产程1小时，产后5
在不同的社会经济条件、城市自然条件和建设条件下，不同城市的道路系统有不同的发展形
青少年甲亢患者，内科常规治疗药物为 A丙基硫氧嘧啶 B普萘洛尔 C甲状
游客要求在自由活动时间单独外出购物，导游人员可提供的帮助主要有（）。A.建议去哪家商场B.联系出租车C.直接帮游客买回商品D.写中文便条E.在离开本地
教育投资规划（）。 Ⅰ.一般期限较长 Ⅱ.投资期限较短 Ⅲ.在前期可以采取较为积极的投资策略 Ⅳ.后期应采取稳健保守的投资策略A、Ⅰ.Ⅲ.ⅣB、Ⅱ.
高血压病皆小球细动脉管壁增厚 A细胞水肿 B脂肪变性 C结缔组织玻璃样变 D血管壁玻璃样变 E细胞内玻璃样变
肉豆蔻的别名是（）A.玉果B.木棉C.岩风D.潼蒺藜E.莎草根

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