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某股票报酬率的标准差为0.8,其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6,市场组
某股票报酬率的标准差为0.8,其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6,市场组
免费考试题库
2019-12-17
17
问题
某股票报酬率的标准差为0.8,其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6,市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。
选项
A.0.192和1.2B.0.192和2.1C.0.32和1.2D.0.32和2.1
答案
A
解析
该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差=0.6×0.8×0.4=0.192,该股票的β系数=0.6×(0.8/0.4)=1.2。
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