2. 财务会计
  3. 下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。 Ⅰ.期权有效期内

下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。 Ⅰ.期权有效期内

shuhaiku2019-12-17  45
问题 下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。Ⅰ.期权有效期内 ,无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数Ⅲ.无套利市场Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空
选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.B、Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案D
解析B-S-M定价模型有以下6个基本假设: ①标的资产价格服从几何布朗运动；②标的资产可以被目由买卖，无交易成本，允许卖空；③期权有效期内， 无风险利率r预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金；④标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃；⑤标的资产的价格波动率为常数；⑥无套利市场。
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