期权定价原则中，—般用来衡量标的资产价格变化的是（）。A. Delta B. Gamma C. Rho D. Theta

admin2020-12-24 63

问题期权定价原则中，—般用来衡量标的资产价格变化的是（）。

选项 A. Delta
B. Gamma
C. Rho
D. Theta

答案AB

解析表2-8 期权希腊字母的风险因素和量化公式符号风险因素量化公式 Delta Δ 标的价格变化权利金变动值/标的价格变动值 Gamma γ 标的价格变化 Detla变动值/标的价格变动值 Vega ν 波动率变化权利金变动值/波动率变动值 Theta θ 到期时间变化权利金变动值/到期时间变动值 Rho ρ 利率变化权利金变动值/利率变动值

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