2. 财务会计
  3. 关于二叉树期权定价模型，下列说法正确的有（　　）。 A． 建立了期权定价数值

关于二叉树期权定价模型，下列说法正确的有（　　）。 A． 建立了期权定价数值

昕玥2020-05-20  18
问题 关于二叉树期权定价模型，下列说法正确的有（　　）。 A． 建立了期权定价数值算法的基础 B． 解决了欧式期权的定价问题 C． 模型以期权到期日为起点 D． 模型模拟到期日标的资产的可能价格及其概率并确定期权的当前价值 E． 需要计算期权的期望值并进行贴现 F． 模型在国外比较适用，我国暂不具备使用条件
选项
答案AE
解析1979年，经济学家Cox、Ross和Rubinstein发表了《期权定价：一种简化的方法》的论文，提出了二叉树模型（Binomial Model）。这个模型建立了期权定价数值算法的基础，解决了美式期权的定价问题。模型以发行日为基点，模拟转股起始日基础股票的可能价格以及出现这些价格的概率，然后确定在各种可能价格下的期权价值，最后计算期权的期望值并进行贴现求得期权价值。根据我国可转换公司债券发行的特点，采用二叉树模型进行定价方法较为可行。
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