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金融经济
假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产加权平均久期为DA=4年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久...
假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产加权平均久期为DA=4年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久...
admin
2020-12-24
46
问题
假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产加权平均久期为DA=4年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从3%上升到4%,则利率变化对商业银行资产价值的变化为( )。
A.-23.3
B.-38.9
C.38.9
D.23.3
选项
答案
B
解析
AVA=-[4×1000×(4%-3%)/(1+3%)]=-38.9。故本题选B。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/wcUKKKKQ
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