假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久...

admin2020-12-24 42

问题假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3%上升到4%，则利率变化对商业银行资产价值的变化为（　　）。
A．-23．3
B．-38．9
C．38．9
D．23．3

选项

答案B

解析AVA=-[4×1000×(4%-3%)/(1+3%)]=-38．9。故本题选B。

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