由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在卖空被限制的情形下，下列表述正确的是（）。A．投资组合的预期收益大于

admin2020-12-24 41

问题由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在卖空被限制的情形下，下列表述正确的是（）。

选项 A．投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率
B．投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间
C．投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
D．投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关

答案B

解析不管相关系数取何值，卖空被限制时，投资组合的收益率介于资产A与资产B的收益率之间，因此本题中，投资组合的预期收益率应小于资产A的预期收益率，大于资产B的预期收益率。

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