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有些风险敞口无法直接测量,但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是
有些风险敞口无法直接测量,但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是
昕玥
2019-12-17
84
问题
有些风险敞口无法直接测量,但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是( )。
选项
A. β系数B. 久期C. 凸性D. 方差
答案
D
解析
有些风险敞口无法直接测量, 但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是风险敏感度指标。常见的风险敏感度指标有 β 系数、久期、凸性等。
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